2026 12. Hafta Tradeleri ve Forward Test vs. Live Trading
12. hafta tradelerini bu bültende yorumluyorum.
Marketlerde sakinlik devam ediyor. Bu strateji için sakinlik diyorum, aslında sakinlikten ziyade neredeyse tüm marketlerde düşüş var. Sebebi de aşikar. Petrol grafiklerinden başka yakın vadede yukarı doğru grafik yok gibi.
SP500
Bütün marketler olmasa da sadece SP500 grafiği yorumlanılabilir.
Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi fiyat 7000 seviyelerini kıramıyor. Oraya kadar gelirken de kuvvetli bir trend olmadığı aşikar. Başlayan düşüş belirgin destek noktası olan 6500lere kadar gelip kırmış. Aynı zamanda o bölge 200MA’ın da olduğu yer. 200MA’ın da altında kapattığı gün olmuş. Fiyatın oradan sektiği görülüyor, büyük ihtimalle o bölgeler test ediliyor. Altında kalırsa, downtrend’in devam etmesi çok olası. Bu tabi ki konjonktürün nasıl devam edeceğine çok bağlı olacak.
Şu ana kadar bu düşüşe sebebiyet veren olaylar bariz. Savaş ve Orta Doğu’daki gerilim ve bunun petrol fiyatlarına etkisi. Aslında sadece petrol değil, doğalgaz ve diğer enerji hammadeleri de etkilenmeye devam ediyor. Bu artışlar enflasyonu, o da faizlerin düşmesini tetikler ki bunların sinyalleri olacağının sinyali otoriteler tarafından verildi. Bunların sonucunda da değerlemelerin ve endeksin düşmesi normal.
Bu durum haliyle gün içinde yüksek artış yapan hisselerin olmamasını sağlıyor. Artan hisse olmayınca da shortlayacak hisse olmuyor. Son haftalardaki sakinliği bu şekilde açıklanabilir. Sonuç itibariyle az sinyal ve az pozisyon. Her zaman çok aktif olunacak diye bir durum yok ama market şartlarına göre pozisyon alınabilir. Bu strateji bu market yapısı için uygun değilse, market yapısına uygun stratejiler geliştirilebilir.
12. Hafta Pozisyonlarınaa Bakış
Geçtiğimiz hafta, haftanın ilk gününü saymazsak sadece 3 adet sinyal geldi. Haftanın ilk gününde bilgisayar başında değildim ve Trade Ideas açamadım o nedenle, o günü es geçiyorum. 17, 18, ve 19 Mart’ta gelen sinyaller sırasıyla aşağıdaki görüldüğü gibi UCAR, AIM ve WETO.
UCAR sinyali VWAP’in altında gelmiş, sonra VWAP’ı kısa bir test etmiş ve sonra düşmeye devam etmiş, iyi bir trade olabilirdi.
AIM de aynı şekilde VWAP’i bir kere test edip düşmeye devam etmiş.
Son olarak da WETO sinyali de geldiği gibi bir daha hiç yukarı çıkmamış.
Sonuç olarak 3 sinyal pozisyon bazında toplam %82 düşmüş. Bu da %2lik pozisyon büyüklüğüyle %1.6’ya denk gelen bir artış ki bir hafta içinde 3 sinyal ile hiç zarara girmeden çok iyi bir sonuç.
Forward Test vs. Live Trade
Ne yazık ki bu 3 pozisyonun hiç birini diğer meşguliyetler yüzünden trade edemedim. Bu da iş hayatında tradingin birinci sırada olmamasının sonucu. Kazanan pozisyonların kaçması, kaybeden pozisyonların yakalanması klasiği de devam ediyor.
Haftanın Özeti
Geçtiğimiz hafta ile beraber toplam gelen sinyal sayısı 48 oldu. Kazanç oranı %71 ile gayet iyi. Kazanan tradelerin pozisyon başına kâr ortalaması %28.6. Stop olan pozisyonlarla beraber kaybeden pozisyonların ortalama kaybı %41.3.
Bu şekilde kâr zarar grafiği bir önceki tepe noktasını kırarak %7.87’ye ulaşıyor. Bu her pozisyonda bakiyenin %2’sini riske ederek elde edilen miktar. Daha önceki bültenlerde bahsettiğim Kelly Kriteri’ne göre aslında riske edilmesi gereken miktar %28.6. Bu çok yüksek bir risk her pozisyonda bu kadar risk almak psikoloji için mantıklı değil. Yarım kelly bile kullanılsa %14 ile %55lik bir kâr elde edilebilirdi. Böyle bir geri dönüş 2 aylık sürede harika olurdu. Tabi ki bu gerçek bir yüzde olamaz. Gerçek masrafları ve gerçek giriş fiyatlarını burada ne yazık ki göremiyoruz. Bu miktarlara ulaşıp ulaşılamayacağı ancak canlı pozisyonlarla test edip anlaşılabilir.
Hala haftada ortalama 5.3, sırf pozisyon olan günleri göz önüne alırsak günde de 1.78 adet sinyal geliyor. Gün içinde kontrol edilebilir miktarlar.
Bu stratejiyi bu şekilde test etmeye başlarken hedefim 50 sinyale ulaşmaktı. Geçen hafta itibariyle 48’e ulaştı. Bir hafta daha test edip ne kadar risk alacağımın kararını vereceğim. Aslında alabildiğim sinyalleri ufak risk ile almaya başlamıştım ancak, hem geç başladığım için hem de çok öncelik vermediğim için bir mevcut kâra yaklaşamadım. Riske karar verip stratejiyi uygulamaya başladığımda pozisyonları kaçırmayaya özen göstereceğim.