Trading Günlüğü (Trading Journal) ve İstatistikleri - 1
Trading Plan #6. Trading plan ile ilgili seriye kaldığım yerden devam ediyorum.
Geçtiğimiz hafta yeni stratejiler test etmek üzere yazmakla uğraştığım koda fazla odaklanınca, haftanın ikinci bülteni maalesef çıkmadı. Devamlılığı sağlamak adına haftada en az iki bülten yayınlamalıyım.
En son Trading Stratejisi adlı bülteni yazdığım Trading Plan serime Borsada Açığa Satış ve Bir Trading Stratejisi bültenlerinden sonra devam ediyorum. Strateji, Trading Plan’ın en kapsamlı bölümlerinden biri olduğu için bir trading stratejisinin gerekli içeriğini de uyguladığım bir strateji ile ayrıntılarıyla açıkladım. Bu bültende Trading Plan’ın içermesi gereken diğer öğelerden bahsetmeye devam edeceğim.
Trading Günlüğü (Trading Journal)
Adından da anlaşıldığı gibi, trading günlüğü günlük tradelerin tutulduğu bir döküman. Bu döküman gene neredeyse tüm traderlar tarafından bilgisayar ortamında tutulur. Bunu sağlayan çeşitli uygulamalar mevcut, birazdan bunlardan bahsedeceğim.
Bu günlüğe, traderlar tarafından çoğunlukla, giriş ve çıkış fiyatları saatleri, kazanç miktarı, komisyonlar gibi pozisyonlarla ilgili veriler yazılır. Bu veriler belirli aralıklarla kontrol ve analiz edilerek, hedefe doğru giderken doğru yolda olup olmadığı anlaşılır.
Günlüğe girilecek verilerin ayrıntısına girmeden önce bu günlük ile aslında neyin sağlanmaya çalışıldığına inceleyeyim. Üstüne bastırarak hep belirttiğim gibi, öncelikle bir stratejinin olması ve bu stratejinin uygulanma aşamasında kişiselliğin minimuma indirilmesi gerekir. Minimum diyorum, zira kişiselliği ortadan kaldırmak neredeyse imkansız. Farklı insanların, hareketleri, tepkileri, hisleri ve daha nicesi farklı olduğu için, aynı kuralları aynı şekilde uygulaması olanaksıza yakındır. Zaten günlük tutulmasının sebebi de budur. Mevcut stratejinin uygulanmasındaki aksaklıkları bularak, bunların giderilmesi sağlanır.
Bir strateji mevcut ve bunun gerekli backtestleri de yapılarak canlı verilerle aynı sonuçların alınması bekleniyor. Aynı sonuçların alınması için, şu sorulara cevap aranmalı:
Pozisyona giriş doğru mu?
Pozisyondan çıkış doğru mu?
Pozisyon büyüklüğü doğru mu?
Pozisyona Giriş Doğru mu?
Stratejiye göre, pozisyon açılış zamanı ve açılış fiyatı neyse o zamanda ve o fiyattan pozisyona giriş yapılmalıdır. Stratejideki giriş zamanı ve fiyatı aynı değilse, üç durum söz konusu olabilir;
herhangi bir giriş emri gelmeden giriş yapılmıştır,
giriş geç yapılmıştır,
giriş erken yapılmıştır.
Pozisyondan Çıkış Doğru mu?
Gene stratejinin herhangi bir açık pozisyon için, çıkış fiyatı pozisyona girildiğinde belirli olmalıdır. Değilse zaten stratejide hata vardır, önce o düzeltilmelidir. Belirli olduğunu varsayarak, stratrejinin belirlediği fiyatta çıkış yapılmamışsa, iki durum söz konusu olabilir;
çıkış erken yapılmıştır veya
çıkış geç yapılmıştır.
Pozisyon Büyüklüğü Doğru mu?
Pozisyon büyüklüğünün de gene stratejinin testlerdeki performansına göre belirlenmesi gerektiğini belirtmiştim. Toplam bakiyenin belirli bir miktarı riske edilecek şekilde, açılmış ve kapanmış pozisyon miktarının startejiyle denk olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu kontrol sonunda, haliyle iki durum ortaya çıkabilir;
pozisyon olması gerektiğinden daha büyük veya
daha küçüktür.
Hata Analizi
Yukarıdaki sayılan durumlar aslında teknik olarak kontrol altında olan durumlarda yapılabilecek hataların neredeyse tümünü kapsar. Genellikle traderlar arasında bu hatalardan bir veya iki tanesi daha baskın olur. Hangi hatanın en çok yapıldığı tespit edilip, o hatanın tekrarlanmaması için gerekenler yapılmalıdır.
Bu hatalar teknik veya psikolojik sebeplerden olabilir. Örneğin, önceden belirli giriş fiyatı ile fiyattaki kayma (slippage) sebebiyle giriş yapılamaması teknik bir hata olabilir. Giriş fiyatının gelmesinden önce sabırsız davranıp pozisyon açmış olmak da psikolojik bir etkene örnek verilebilir.
Ne şekilde olursa olsun, hatalar uzun vadede kayıpların artmasını sağlar. Ufak da olsa hatalar sebebiyle gerçekleşen kayıplar, uzun vadede bakiyeye fazlasıyla zarar verebilir. Bu nedenle bu hataları erken tespit edip, tekrarlanmaması için çalışmalıdır. Hatayı sıfıra indirmek neredeyse olanaksızdır, ancak yapılandan daha azına indirmek mümkündür. Nihayetinde, hataların sayısı indikçe, kayıplar azalacağı için, kazanç artacak, bakiyede de artış görülecektir.
Bu nedenle trading günlüğü tutmak, plana sadık kalınmış mı kontrol etmek, kalınmamışsa sebeplerini bulup, bunları bertaraf etmek trading planın parçalarından biridir.
Trading Journal (Günlük) Uygulamaları
Pozisyonlar kapandıktan sonra hataların bulunması ve gereken istatistiklerin tutulması için pozisyon ile ilgili verilerin bir şekilde tutulması, depolanması gerekir. Bunun en ilkel yolu manuel olarak bir deftere el yazısı ile de yazılması olabilir. Ancak bu şekilde bütün işlemler de manuel olarak yapılması gerekeceği için gereğinden fazla zaman alacaktır.
İkinci ve gene manuel denilecebilecek pozisyon verileri dijital geçirmek ve gereken işlemleri dijital olarak hızlı bir şekilde yapmak. Bunun için en yaygın olarak kullanılan program Excel’dir.
Son ve bence en pratik ve profesyonelce olan trading günlüğü olarak hazırlanmış olan uygulamalar. Bu uygulamalara brokerdan alınan bir trade dosyası direk yüklenir ve uygulama gerekli verileri gerekli yerlere yerleştirip gerekli hesaplamaları otomatik olarak yapar ve çok zaman kazanılmış olur. Bu programlardan en bilinenleri Tradervue ve Tradingsync. İkisi aslında benzerler. Uzunca zaman Tradervue kullandım ancak premarket tradelerini grafik üzerinde göstermediği için, onu sağlayan Tradersync’e geçtim.
Bu programlar sayesinde hem pozisyon başına brüt/net geri dönüş, komisyonlar, ortalama giriş ve çıkış fiyatları, pozisyonun ulaştığı en yüksek ve en düşük kazanç miktarlarının yanı sıra bütün pozisyonları baz alan kazanç oranı, ödül risk oranı gibi hesaplamaları da direkt olarak görmek mümkün. Ayrıca farklı stratejiler, farklı setuplar trade edildiği durumda, bunları taglene de biliniyor. Farklı hata tiplerini tagleyerek, hangi hatanın en çok yapıldığı ve bu hatalar vesilesiyle bakiyenin ne kadar zarar gördüğü de kolaylıkla görülebilir.
Pozisyonla ilgili toplam verilerle beraber giriş ve çıkış tradelerini de ayrıntılı gösteriyor. Ayrıca grafik üzerinde de giriş çıkışlar belirtiliyor. Onu da Her Bültene Bir Trade bölümünde paylaştım.
Bu programla ilgili ayrıntılı bir bülten hazırlayacağım.
Kapanış Notu
Bültenlerin içeriklerinin anlaşılması bazen zaman alabiliyor. Genellikle de bültenlerimi hep üzerine koyarak yazdığım için biraz daha kısa tutmakta fayda var. Bugünkü bültenle daha kısa bültenlere başlamış olayım, umarım devamında da böyle olur.
Bir sonraki bültende, daha önce paylaştığım stratejimin genel olarak nasıl uyguladığımı paylaşacağım. Haliyle bu analiz, hataları da içerecektir.
Her Bültene Bir Trade
Bir önceki bültende paylaştığım short stratejisinden bir trade paylaşıyorum. O stratejide giriş kuralı bir önceki kapanıştan itibaren en az %45 yükselmiş hisselerin, 10 dakika içerisinde 15% düşmesiydi. Tam %15’te olmasa da yakın giriş yapmışım.
Pozisyonu kapanışa kadar taşıyorum. Burada dikkat çeken, pozisyon aslında öncesinde daha çok kardayken, kapanışta karı azalmış olması. Örneğin, bu izlenilmesi ve ölçülmesi gereken bir parametre. Bütün pozisyonlar kapanışa doğru kardan kayıp ediyorsa kural değişikliğine gidilebilir. Poziyonu toplam karı %9.04 olmuş.
